บทความนี้ตอบ
- Volume Profile แสดงวอลุ่มตามระดับราคา ไม่ได้แสดงตามเวลาเหมือนแท่งวอลุ่มใต้กราฟ
- ส่วนที่ต้องอ่านเป็นคือ POC, Value Area, VAH, VAL และจุดที่วอลุ่มหนาหรือบาง
- forex ไม่มีตลาดกลาง วอลุ่มในแพลตฟอร์มจึงเป็น tick volume ของโบรก ตัวเลขเทียบข้ามโบรกไม่ได้
Volume Profile ต่างจากแท่งวอลุ่มใต้กราฟอย่างไร
แท่งวอลุ่มที่คุณเห็นใต้กราฟทั่วไปบอกวอลุ่มตามเวลา แท่งหนึ่งคือวอลุ่มของแท่งเทียนหนึ่งแท่ง เช่น 1 ชั่วโมง Volume Profile เอาวอลุ่มชุดเดียวกันมาจัดใหม่ตามระดับราคา แล้ววาดเป็นแท่งแนวนอน คุณจึงเห็นว่าในช่วงที่เลือก ราคาแถวไหนมีการซื้อขายหนาแน่น และราคาแถวไหนถูกผ่านไปเร็ว
การคำนวณใช้ข้อมูลจากกรอบเวลาที่เล็กกว่ากราฟที่คุณเปิด ของสินทรัพย์ตัวเดียวกัน ยิ่งข้อมูลละเอียด ตัวเลขยิ่งใกล้ความจริง เครื่องมือบางตัวแบ่งวอลุ่มเป็นฝั่งขึ้นกับฝั่งลงตามทิศของราคาในแท่ง ไม่ได้รู้จริงว่าใครเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขาย คุณจึงไม่ควรอ่านสีของแท่งว่าเป็นแรงซื้อหรือแรงขายจริง
MT5 ไม่มี Volume Profile ติดมากับแพลตฟอร์ม อินดิเคเตอร์กลุ่มวอลุ่มที่ติดมามี Accumulation/Distribution, Money Flow Index, On Balance Volume และ Volumes ถ้าคุณจะใช้ Volume Profile บน MT5 ต้องติดตั้งอินดิเคเตอร์เพิ่ม และควรเช็กวิธีคำนวณกับการย้อนแก้ค่าตามแบบที่เราใช้ในหน้าอินดิเคเตอร์ของเรา ส่วนแพลตฟอร์มกราฟบางตัวมีให้ใช้ในตัว
ส่วนประกอบที่ต้องอ่านให้ออก
ตารางนี้คือคำที่คุณจะเจอในเครื่องมือ Volume Profile ช่องขวาสุดคือวิธีที่คนใช้มักตีความ ไม่ใช่กฎที่ราคาต้องทำตาม
| คำ | ความหมาย | คนที่ใช้มักตีความว่า |
|---|---|---|
| POC (Point of Control) | ระดับราคาที่มีวอลุ่มมากที่สุดในช่วงที่เลือก | ราคาที่ตลาดยอมรับมากที่สุดในช่วงนั้น |
| Value Area | ช่วงราคาที่รวมวอลุ่มไว้ตามเปอร์เซ็นต์ที่ตั้ง ค่าที่ใช้กันทั่วไปคือ 70% ปรับได้ | ช่วงราคาที่ถือว่าเป็นราคาปกติของช่วงนั้น |
| VAH (Value Area High) | ราคาสูงสุดของ Value Area | ขอบบนของช่วงราคาปกติ |
| VAL (Value Area Low) | ราคาต่ำสุดของ Value Area | ขอบล่างของช่วงราคาปกติ |
| HVN (High Volume Node) | ระดับที่วอลุ่มเป็นยอดสูง | ราคามักชะลอหรือวนอยู่แถวนั้น |
| LVN (Low Volume Node) | ระดับที่วอลุ่มลดลงเป็นร่อง | ราคาเคยผ่านไปเร็ว ถ้ากลับมาอาจผ่านไปเร็วอีก |
วอลุ่มใน forex คือ tick volume ของโบรก ไม่ใช่วอลุ่มของทั้งตลาด
หุ้นและฟิวเจอร์สซื้อขายผ่านตลาดกลาง ตลาดจึงนับได้ว่ามีการซื้อขายกี่หุ้นหรือกี่สัญญา แต่ forex ซื้อขายนอกตลาดกลาง (OTC) ระหว่างธนาคารและผู้ค้าจำนวนมาก การสำรวจที่ธนาคารกลางและหน่วยงานใน 52 ประเทศและเขตเศรษฐกิจทำร่วมกัน นับมูลค่าซื้อขายเงินตราต่างประเทศในเดือนเมษายน 2568 ได้เฉลี่ยวันละ 9.6 ล้านล้านดอลลาร์ โดยเก็บข้อมูลจากธนาคารและผู้ค้ามากกว่า 1,100 ราย ไม่มีโบรกเจ้าไหนเห็นวอลุ่มทั้งหมดนี้
สิ่งที่ MT5 แสดงในอินดิเคเตอร์ Volumes สำหรับ forex คือจำนวนครั้งที่ราคาเปลี่ยนในแต่ละแท่ง เรียกว่า tick volume ในโครงสร้างข้อมูลของแพลตฟอร์ม tick volume กับวอลุ่มซื้อขายจริง (real volume) เป็นคนละช่องกัน แพลตฟอร์มกราฟที่มี Volume Profile ในตัวบางตัวก็ระบุว่าใช้ tick volume กับ forex และ CFD Volume Profile ที่สร้างจาก tick volume จึงบอกว่าราคาขยับไปมาแถวไหนบ่อยบนฟีดราคาของโบรกนั้น
ผลที่ตามมามี 3 ข้อ ข้อแรก Volume Profile ของคู่เงินเดียวกันจากสองโบรกอาจหน้าตาไม่เหมือนกัน เพราะฟีดราคาของแต่ละโบรกอาจไม่เหมือนกัน ข้อสอง คุณไม่ควรอ่านแท่งยาวว่าเป็นที่ที่สถาบันซื้อสะสม ข้อสาม tick volume ยังพอใช้ดูได้ว่าช่วงไหนตลาดคึกหรือเงียบ คุณเช็กเรื่องนี้เองได้ตามขั้นตอนข้างล่าง
- เปิดกราฟคู่เงินที่สนใจใน MT5 เช่น EURUSD กรอบเวลา H1
- ไปที่เมนู Insert เลือก Indicators แล้วเลือก Volumes ในกลุ่ม Volumes
- ในหน้าตั้งค่าของอินดิเคเตอร์ ดูช่องที่ให้เลือกระหว่าง tick volume กับ real volume ลองเลือก real volume ถ้าแท่งหายหรือเป็นศูนย์ แปลว่าโบรกไม่ได้ส่งวอลุ่มซื้อขายจริงของสินทรัพย์นั้นมา สิ่งที่คุณเห็นได้คือ tick volume
- ถ้ามีบัญชีทดลองของโบรกอีกเจ้า เปิดคู่เงินเดียวกัน กรอบเวลาเดียวกัน ช่วงเวลาเดียวกัน แล้วเทียบตัวเลข tick volume ของสองโบรก ตัวเลขที่ไม่เท่ากันคือเหตุผลที่ Volume Profile ของ forex เทียบข้ามโบรกไม่ได้
อ่าน Volume Profile ทีละขั้น
ขั้นตอนนี้ใช้ได้ทั้งกับ forex ทองคำ (XAUUSD) และหุ้น ต่างกันแค่ว่าใน forex คุณกำลังอ่าน tick volume เป้าหมายคือใช้ Volume Profile เป็นแผนที่โซนราคา ไม่ใช่ปุ่มบอกจุดซื้อขาย ถ้าจะดูแรงส่งของราคาประกอบ อ่านวิธีดู Divergence ด้วย RSI และ MACDได้
- เลือกช่วงที่จะวัดก่อน เช่น ทั้งวัน ทั้งสัปดาห์ หรือช่วงตั้งแต่จุดกลับตัวล่าสุด ช่วงที่ต่างกันให้ POC และ Value Area ต่างกัน จึงต้องจดไว้ว่าใช้ช่วงไหน
- หา POC แล้วตีเส้นแนวนอนไว้ เส้นนี้คือระดับที่ราคาวนอยู่มากที่สุดในช่วงนั้น
- ตีเส้น VAH และ VAL ไว้เป็นกรอบ ดูว่าราคาตอนนี้อยู่ในกรอบหรือนอกกรอบ ถ้าอยู่ในกรอบ ราคากำลังเคลื่อนในช่วงปกติของช่วงที่วัด ถ้าออกนอกกรอบและอยู่ได้นาน คนที่ใช้ Volume Profile มักอ่านว่าตลาดเริ่มยอมรับราคาใหม่
- มองหาร่องวอลุ่มบาง (LVN) ระหว่างราคาปัจจุบันกับเป้าที่คุณคิดไว้ ร่องแบบนี้เป็นช่วงที่ราคาเคยผ่านไปเร็ว
- ถ้าใช้ช่วงที่ยังไม่จบ เช่น วันนี้ ให้จำไว้ว่า POC และ Value Area จะขยับไปเรื่อย ๆ จนจบช่วง ระดับที่เห็นตอนเช้าอาจไม่ใช่ระดับเดิมตอนเย็น
- ก่อนใช้กับเงินจริง ให้ย้อนดูกราฟเก่าว่าระดับที่คุณตีไว้ด้วยวิธีเดียวกัน ราคามีปฏิกิริยาจริงบ่อยแค่ไหน และจดผลไว้ ไม่ใช่เลือกดูแต่จุดที่ได้ผล
ข้อจำกัดที่ต้องรู้ก่อนใช้ตัดสินใจ
Volume Profile ช่วยจัดข้อมูลให้อ่านง่าย แต่ไม่ได้บอกว่าราคาจะไปทางไหน ข้อจำกัดหลักมีดังนี้
- วอลุ่มใน forex ไม่ใช่วอลุ่มจริงของตลาด ทางออกคือใช้เป็นแผนที่ว่าราคาวนแถวไหนบ่อยบนโบรกของคุณ และไม่เอาตัวเลขไปเทียบกับโบรกอื่น
- ผลขึ้นกับช่วงที่เลือกและค่าที่ตั้ง ทั้งความกว้างของแต่ละระดับราคาและเปอร์เซ็นต์ของ Value Area ทางออกคือกำหนดวิธีเลือกช่วงไว้ล่วงหน้าและใช้แบบเดิมทุกครั้ง
- ช่วงที่ยังไม่จบเปลี่ยนตลอด ทางออกคือแยกให้ออกว่ากำลังดูช่วงที่จบแล้วหรือยังไม่จบ และไม่ใช้ระดับของช่วงที่ยังไม่จบเหมือนเป็นระดับตายตัว
- อินดิเคเตอร์ที่ติดตั้งเพิ่มคำนวณไม่เหมือนกัน ทางออกคือเลือกตัวที่บอกวิธีคำนวณชัด หรือเปิดซอร์สให้อ่าน และเช็กว่าย้อนแก้ค่าในอดีตหรือไม่ก่อนใช้
คำถามที่พบบ่อย
Volume Profile ใช้กับ forex ได้ไหม
ใช้ได้ แต่ต้องรู้ว่ากำลังดู tick volume ของโบรก ซึ่งนับจำนวนครั้งที่ราคาขยับ ไม่ใช่ปริมาณซื้อขายจริงของทั้งตลาด เพราะ forex ไม่มีตลาดกลาง ใช้เป็นแผนที่โซนราคาได้ แต่ไม่ควรอ่านว่าเป็นที่ที่เงินก้อนใหญ่อยู่
POC คืออะไร
POC (Point of Control) คือระดับราคาที่มีวอลุ่มมากที่สุดในช่วงที่คุณเลือกวัด ถ้าเปลี่ยนช่วงที่วัด POC ก็เปลี่ยน และถ้าช่วงนั้นยังไม่จบ POC ก็ขยับได้
ทำไม Value Area ต้องเป็น 70%
70% เป็นค่าที่ใช้กันทั่วไป ไม่ใช่ค่าบังคับ คุณปรับได้ในหน้าตั้งค่าของเครื่องมือ สิ่งที่สำคัญกว่าคือใช้ค่าเดิมทุกครั้ง เพื่อให้เทียบกันได้
MT5 มี Volume Profile ไหม
MT5 ไม่มี Volume Profile ติดมากับแพลตฟอร์ม อินดิเคเตอร์วอลุ่มที่ติดมามี 4 ตัว คือ Accumulation/Distribution, Money Flow Index, On Balance Volume และ Volumes ถ้าจะใช้ต้องติดตั้งอินดิเคเตอร์เพิ่ม และควรเช็กว่าตัวนั้นคำนวณอย่างไร
tick volume เชื่อถือได้ไหม
เชื่อได้ในแง่ว่าบอกจำนวนครั้งที่ราคาขยับบนฟีดของโบรกนั้น จึงพอใช้ดูได้ว่าช่วงไหนตลาดคึกหรือเงียบ แต่ไม่ได้บอกปริมาณเงินที่ซื้อขายจริง และตัวเลขของแต่ละโบรกไม่เท่ากัน
อ่านต่อ
ที่มา
- Global FX trading hits $9.6 trillion per day (Triennial Central Bank Survey press release) (Bank for International Settlements (BIS)) https://www.bis.org/press/p250930.htm
- MetaTrader 5 Help: Volumes (MetaQuotes) https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/indicators/volume_indicators/volumes
- MetaTrader 5 Help: Volume Indicators (MetaQuotes) https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/indicators/volume_indicators
- MQL5 Reference: MqlRates structure (tick_volume, real_volume) (MQL5 (MetaQuotes)) https://www.mql5.com/en/docs/constants/structures/mqlrates
- Volume profile indicators: basic concepts (TradingView Help Center) https://www.tradingview.com/support/solutions/43000502040-volume-profile-indicators-basic-concepts/
บทความนี้ให้ความรู้ทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน อ่านคำเตือนความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ