Divergence คืออะไร ดูด้วย RSI และ MACD อย่างไร

Divergence คือตอนที่ราคากับออสซิลเลเตอร์อย่าง RSI หรือ MACD ไปคนละทาง ถ้าราคาทำจุดสูงใหม่แต่ RSI ทำจุดสูงต่ำกว่าเดิม เรียกว่า bearish divergence ถ้าราคาทำจุดต่ำใหม่แต่ RSI ทำจุดต่ำสูงกว่าเดิม เรียกว่า bullish divergence ทั้งสองแบบบอกว่าแรงส่งของราคาเริ่มอ่อนลง แต่ไม่ได้บอกว่าราคาจะกลับตัวเมื่อไร หรือจะกลับตัวจริงหรือไม่ ในเทรนด์ที่แรง Divergence เกิดซ้ำได้หลายรอบขณะที่ราคายังไปทางเดิม และเรายังไม่พบงานวิจัยที่ตรวจสอบได้ว่าสัญญาณนี้ใน forex ถูกกี่เปอร์เซ็นต์

โดย chekbrok teamมีพื้นฐานอ่านราว 8 นาทีอัปเดต

กราฟราคาทำจุดสูงใหม่ ขณะที่เส้น RSI ด้านล่างทำจุดสูงต่ำลง

บทความนี้ตอบ

  • Divergence คือราคากับ RSI หรือ MACD ไปคนละทาง เป็นสัญญาณว่าแรงส่งอ่อน ไม่ใช่คำสั่งให้ซื้อขาย
  • RSI กับ MACD คิดจากราคาย้อนหลังทั้งคู่ และ MACD ที่ติดมากับ MT5 คิดเส้นสัญญาณต่างจากนิยามทั่วไป
  • วิธีหา Divergence ให้ตรงคือเทียบจุดกลับตัวที่ยืนยันแล้วของราคากับค่าอินดิเคเตอร์ที่แท่งเดียวกัน

Divergence คืออะไร

ออสซิลเลเตอร์อย่าง RSI และ MACD วัดแรงส่งของราคา ต่างจากVolume Profile ที่ดูวอลุ่มตามระดับราคา ปกติเมื่อราคาทำจุดสูงใหม่ แรงส่งก็มักทำจุดสูงใหม่ตาม ถ้าราคาไปต่อแต่แรงส่งไม่ไปด้วย สองเส้นนี้จะแยกทางกัน ตรงนี้คือ Divergence

ตารางนี้สรุปสองแบบหลักที่ใช้กันทั่วไป จุดที่ต้องดูคือแท่งเดียวกันบนกราฟราคากับบนอินดิเคเตอร์ ไม่ใช่ดูเส้นคร่าว ๆ

ภาพจำลองสองแบบ Bearish divergence ราคาทำจุดสูงใหม่แต่ RSI ทำจุดสูงต่ำลง และ Bullish divergence ราคาทำจุดต่ำใหม่แต่ RSI ทำจุดต่ำสูงขึ้น โดยเทียบที่แท่งเดียวกัน
เส้นประแนวตั้งคือจุดที่ต้องเทียบ ราคากับ RSI ต้องเป็นแท่งเดียวกัน ไม่ใช่ดูทรงเส้นคร่าว ๆ
Divergence สองแบบหลัก
แบบราคาRSI หรือ MACDอ่านว่า
Bearish divergenceทำจุดสูงใหม่ สูงกว่าจุดสูงก่อนหน้าทำจุดสูงที่ต่ำกว่าจุดสูงก่อนหน้าแรงขึ้นอ่อนลง ราคาอาจย่อหรือกลับตัวลง
Bullish divergenceทำจุดต่ำใหม่ ต่ำกว่าจุดต่ำก่อนหน้าทำจุดต่ำที่สูงกว่าจุดต่ำก่อนหน้าแรงลงอ่อนลง ราคาอาจเด้งหรือกลับตัวขึ้น

RSI คำนวณอย่างไร

RSI (Relative Strength Index) คิดโดย J. Welles Wilder Jr. ค่าตั้งต้นคือ 14 แท่ง สูตรคือ RSI = 100 ลบ 100 หารด้วย (1 + RS) โดย RS คือค่าเฉลี่ยของส่วนที่ราคาขึ้น หารด้วยค่าเฉลี่ยของส่วนที่ราคาลง ค่าจึงอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100 ระดับที่ใช้กันทั่วไปคือเหนือ 70 ถือว่าซื้อมากเกินไป และต่ำกว่า 30 ถือว่าขายมากเกินไป แต่ในเทรนด์ที่แรง RSI อยู่เหนือ 70 หรือใต้ 30 ได้นาน

ตัวอย่างคำนวณ สมมติค่าเฉลี่ยส่วนที่ขึ้นใน 14 แท่งคือ 0.30 และค่าเฉลี่ยส่วนที่ลงคือ 0.20 จะได้ RS = 0.30 หาร 0.20 = 1.5 แล้ว RSI = 100 ลบ (100 หาร 2.5) = 100 ลบ 40 = 60 ถ้าแท่งถัดไปราคาขึ้น 0.50 ค่าเฉลี่ยไม่ได้คิดใหม่ทั้ง 14 แท่ง แต่เอาค่าเดิมคูณ 13 บวกค่าใหม่แล้วหาร 14 ค่าเฉลี่ยส่วนขึ้นจึงเป็น (0.30 คูณ 13 บวก 0.50) หาร 14 ได้ประมาณ 0.314 ค่าเฉลี่ยส่วนลงเป็น (0.20 คูณ 13) หาร 14 ได้ประมาณ 0.186 RSI ใหม่จึงประมาณ 62.9

ตัวอย่างคำนวณ RSI ค่าเฉลี่ยส่วนขึ้น 0.30 ส่วนลง 0.20 ได้ RS 1.5 และ RSI 60 เมื่อแท่งถัดไปขึ้น 0.50 ค่าเฉลี่ยเป็น 0.314 กับ 0.186 และ RSI ใหม่ประมาณ 62.9
แท่งใหม่ขยับค่าเฉลี่ยได้แค่หนึ่งใน 14 ส่วน RSI จึงขึ้นกับข้อมูลเก่าที่แพลตฟอร์มใช้เริ่มคิดด้วย

วิธีถัวเฉลี่ยแบบนี้ทำให้ค่า RSI ขึ้นกับว่าแพลตฟอร์มเริ่มคำนวณจากข้อมูลย้อนหลังยาวแค่ไหน RSI ของแท่งเดียวกันบนสองแพลตฟอร์มจึงต่างกันเล็กน้อยได้ ถ้าคุณใช้ระดับ 70 หรือ 30 แบบเป๊ะ ๆ ให้รู้ไว้ว่าตัวเลขขึ้นกับแพลตฟอร์มด้วย

MACD คำนวณอย่างไร และทำไมใน MT5 ตัวเลขไม่ตรงกับที่อื่น

MACD (Moving Average Convergence Divergence) คิดโดย Gerald Appel สูตรหลักคือ เส้นค่าเฉลี่ยแบบถ่วงน้ำหนัก (EMA) 12 แท่ง ลบด้วย EMA 26 แท่ง ได้เส้น MACD แล้ววาดเส้นสัญญาณ (signal line) เป็นค่าเฉลี่ย 9 แท่งของเส้น MACD ส่วนฮิสโทแกรม MACD คือเส้น MACD ลบเส้นสัญญาณ ค่าตั้งต้นทั้งหมดปรับได้

จุดที่คนใช้ MT5 ควรรู้คือ นิยามที่ใช้กันทั่วไปคิดเส้นสัญญาณด้วย EMA 9 แท่ง แต่ MACD ที่ติดมากับ MT5 คิดเส้นสัญญาณด้วยค่าเฉลี่ยธรรมดา (SMA) 9 แท่ง ถ้าคุณเปิดกราฟเดียวกันบนแพลตฟอร์มที่ใช้ EMA เส้นสัญญาณและจุดตัดจะไม่ตรงกัน ทั้งที่ตั้งค่า 12, 26 และ 9 เหมือนกัน

ส่วนประกอบ MACD เส้น MACD คือ EMA 12 ลบ EMA 26 เส้นสัญญาณคือค่าเฉลี่ย 9 แท่ง ฮิสโทแกรมคือส่วนต่าง นิยามทั่วไปใช้ EMA 9 แต่ MT5 ใช้ SMA 9
ถ้า MACD บน MT5 ตัดกันคนละแท่งกับแพลตฟอร์มอื่น สาเหตุมักอยู่ที่วิธีคิดเส้นสัญญาณ

เวลาดู Divergence ด้วย MACD ให้เลือกให้ชัดว่าจะเทียบกับอะไร จะเป็นยอดของเส้น MACD หรือยอดของฮิสโทแกรมก็ได้ แต่ต้องใช้แบบเดียวกันทุกครั้ง เพราะสองอย่างนี้ทำยอดไม่ตรงกันเสมอไป

วิธีหา Divergence บนกราฟทีละขั้น

ขั้นตอนนี้ทำใน MT5 ได้ทันที ใช้ได้ทั้ง RSI และ MACD เป้าหมายคือหา Divergence จากจุดที่ยืนยันแล้ว ไม่ใช่จากเส้นที่ยังวิ่งอยู่

  1. เปิดกราฟที่สนใจ แล้วใส่ RSI ค่า 14 จากเมนู Insert เลือก Indicators แล้วเลือก Oscillators หรือใส่ MACD ค่า 12, 26 และ 9
  2. หาจุดสูงหรือจุดต่ำของราคาที่ชัด 2 จุดที่อยู่ไม่ห่างกันมาก จุดที่นับได้ต้องมีแท่งด้านขวาปิดต่ำกว่า (กรณีจุดสูง) หรือสูงกว่า (กรณีจุดต่ำ) แล้วหลายแท่ง ไม่ใช่แท่งล่าสุดที่ยังไม่ปิด
  3. เปิดหน้าต่าง Data Window (Ctrl+D) แล้วชี้เมาส์ที่แท่งของจุดทั้งสอง อ่านค่า RSI หรือ MACD ของแท่งนั้นตรง ๆ ไม่ต้องกะด้วยตา
  4. เทียบตามตารางข้างบน ถ้าราคาทำจุดสูงใหม่แต่ค่าอินดิเคเตอร์ที่แท่งเดียวกันต่ำกว่าจุดก่อน คือ bearish divergence ถ้ากลับกันในฝั่งจุดต่ำ คือ bullish divergence
  5. ดูกรอบเวลาที่ใหญ่กว่า ถ้าเทรนด์ใหญ่ยังแรง Divergence ในกรอบเล็กมักเป็นแค่การพัก ไม่ใช่จุดกลับตัว
  6. ถ้าจะใช้กับเงินจริง กำหนดก่อนว่าราคาไปถึงไหนแปลว่าคุณอ่านผิด เช่น เลยจุดสูงล่าสุดไป แล้วคำนวณขนาดล็อตจากระยะนั้น ไม่ใช่เข้าเพราะเห็นเส้นสวนทางอย่างเดียว
  7. จดทุกครั้งที่เห็น Divergence ตามเกณฑ์เดียวกัน ทั้งครั้งที่ได้ผลและไม่ได้ผล แล้วนับเอง ตัวเลขที่คุณนับจากกฎของคุณเองเชื่อได้มากกว่าอัตราชนะที่ใครก็พูดได้ ถ้าจะให้โปรแกรมช่วยเทรดตามกฎนี้ ให้อ่านข้อจำกัดของ EA และผลทดสอบย้อนหลังก่อน

กับดักของ Divergence ที่ต้องระวัง

Divergence ดูง่ายบนกราฟย้อนหลัง เพราะคุณเห็นแล้วว่าราคาไปทางไหนต่อ ตอนใช้จริงจะยากกว่านั้นมาก กับดักหลักมีดังนี้

ภาพจำลองขาขึ้นแรงที่ราคาทำจุดสูงใหม่ 4 ครั้ง ขณะที่ RSI ทำจุดสูงต่ำลงทุกรอบ เกิด bearish divergence 3 รอบแต่ราคายังขึ้นต่อ
คนที่สวนเทรนด์ตั้งแต่สัญญาณแรกอาจขาดทุนซ้ำหลายรอบ ก่อนราคาจะกลับตัวจริงหรือไม่กลับเลย
  • เทรนด์แรงทำให้ Divergence เกิดซ้ำหลายรอบ ขาขึ้นที่แรงมี bearish divergence ได้หลายครั้งก่อนจะถึงยอดจริง ทางออกคือรอให้โครงสร้างราคาเปลี่ยนก่อน เช่น ราคาหลุดจุดต่ำล่าสุด แทนการสวนเทรนด์ทันทีที่เห็นเส้นสวนทาง
  • จุดกลับตัวยืนยันได้ช้ากว่าที่เห็น จุดสูงจะนับได้ก็ต่อเมื่อมีแท่งด้านขวาตามมาแล้ว อินดิเคเตอร์ที่ลากเส้น Divergence ให้อัตโนมัติบางตัวจึงวาดเส้นแล้วลบทิ้งเมื่อจุดนั้นไม่ใช่จุดสูงจริง ทางออกคือเช็กว่าอินดิเคเตอร์ย้อนแก้สัญญาณหรือไม่ก่อนใช้ ในหน้าอินดิเคเตอร์ของเรา เราแยกตัวที่ตรวจแล้วออกจากตัวที่ผู้ขายแค่บอกเอง
  • ค่าตั้งต่างกันได้ Divergence คนละชุด RSI 9 กับ RSI 25 อาจเห็นไม่ตรงกัน ถ้าลองค่าไปเรื่อย ๆ จะเจอค่าที่ทำให้กราฟอดีตดูแม่นเสมอ ทางออกคือเลือกค่าไว้ก่อนแล้วใช้ค่าเดิม
  • ตัวเลขอัตราชนะที่ไม่มีที่มา เรายังไม่พบงานวิจัยที่ตรวจสอบได้ว่า Divergence ใน forex ถูกกี่เปอร์เซ็นต์ ทางออกคือถามหาวิธีวัดทุกครั้งที่มีคนอ้างตัวเลข และนับจากบันทึกของคุณเองตามขั้นตอนข้างบน

คำถามที่พบบ่อย

Divergence แม่นไหม

ไม่มีตัวเลขที่ตรวจสอบได้ว่าแม่นกี่เปอร์เซ็นต์ใน forex Divergence บอกว่าแรงส่งอ่อนลง แต่ในเทรนด์ที่แรงมันเกิดซ้ำได้หลายรอบขณะที่ราคายังไปทางเดิม ถ้าคุณจะใช้ ให้จดผลตามเกณฑ์เดียวกันแล้วนับเอง

ดู Divergence ด้วย RSI หรือ MACD ดีกว่ากัน

ไม่มีตัวไหนดีกว่าในทุกกรณี RSI มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 100 จึงเทียบระดับได้ง่าย MACD วัดระยะห่างของเส้นค่าเฉลี่ย จึงไม่มีเพดาน สิ่งที่สำคัญกว่าคือใช้ตัวเดิมและค่าตั้งเดิมทุกครั้ง

RSI ควรตั้งค่าเท่าไร

ค่าตั้งต้นที่ผู้คิดค้นแนะนำคือ 14 แท่ง ค่า 9 และ 25 ก็มีคนใช้ ค่าน้อยทำให้เส้นไวและเกิดสัญญาณบ่อยขึ้น ค่ามากทำให้เส้นนิ่งและสัญญาณน้อยลง เลือกค่าเดียวแล้วใช้ต่อเนื่อง อย่าเปลี่ยนค่าเพื่อให้กราฟอดีตดูแม่น

ทำไม MACD ใน MT5 ไม่ตรงกับแพลตฟอร์มอื่น

MACD ที่ติดมากับ MT5 คิดเส้นสัญญาณด้วยค่าเฉลี่ยธรรมดา (SMA) 9 แท่ง ขณะที่นิยามทั่วไปใช้ EMA 9 แท่ง เส้นสัญญาณและจุดตัดจึงไม่ตรงกัน แม้ตั้งค่า 12, 26 และ 9 เหมือนกัน

อ่านต่อ

ที่มา

  1. MetaTrader 5 Help: Relative Strength Index (MetaQuotes) https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/indicators/oscillators/rsi
  2. MetaTrader 5 Help: Moving Average Convergence/Divergence (MetaQuotes) https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/indicators/oscillators/macd
  3. MetaTrader 5 Help: Hot Keys (Data Window) (MetaQuotes) https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/start_advanced/hotkeys
  4. Technical Indicator Guide: Relative Strength Index (RSI) (Fidelity Learning Center) https://www.fidelity.com/learning-center/trading-investing/technical-analysis/technical-indicator-guide/RSI
  5. Technical Indicator Guide: MACD (Fidelity Learning Center) https://www.fidelity.com/learning-center/trading-investing/technical-analysis/technical-indicator-guide/macd
  6. Relative Strength Index (RSI) (StockCharts ChartSchool) https://chartschool.stockcharts.com/table-of-contents/technical-indicators-and-overlays/technical-indicators/relative-strength-index-rsi
  7. MACD (Moving Average Convergence/Divergence Oscillator) (StockCharts ChartSchool) https://chartschool.stockcharts.com/table-of-contents/technical-indicators-and-overlays/technical-indicators/macd-moving-average-convergence-divergence-oscillator

บทความนี้ให้ความรู้ทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน อ่านคำเตือนความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ