EA forex คืออะไร และต้องเช็กอะไรก่อนใช้กับเงินจริง

EA ทำงานอย่างไร

EA ทำงานได้เฉพาะตอนที่แพลตฟอร์มเปิดอยู่ ต่อเน็ตอยู่ และเปิดสิทธิ์เทรดอัตโนมัติไว้ ใน MT5 สิทธิ์นี้คือช่อง Allow Auto Trading ในแท็บ Expert Advisors ของหน้าต่าง Options ถ้าคุณปิดแพลตฟอร์ม EA ก็หยุด จุดตัดขาดทุนและจุดทำกำไรที่ส่งไปแล้วยังทำงานที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ของโบรก แต่กฎอื่นที่อยู่ในตัว EA เช่น การเลื่อนจุดตัดขาดทุนตามราคา จะหยุดไปด้วย

• ทำได้ดี ทำตามกฎเดิมทุกครั้ง เฝ้าราคาได้ตลอดเวลาที่แพลตฟอร์มเปิด และทดสอบกับข้อมูลย้อนหลังได้ก่อนใช้
• ทำไม่ได้ รู้ข่าวหรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้เขียนไว้ในกฎ และไม่รู้ว่าตลาดจะเปลี่ยนนิสัยเมื่อไร
• ไม่ได้ลดความเสี่ยงให้เอง EA ทำตามกฎที่ได้รับ ถ้ากฎยอมให้ขาดทุนหนัก EA ก็ขาดทุนหนักตามกฎนั้นโดยไม่หยุดคิด
• คำว่า AI ไม่ได้เปลี่ยนเรื่องนี้ EA ที่โฆษณาว่าใช้ AI ก็ยังทำนายอนาคตหรือการเปลี่ยนแปลงกะทันหันของตลาดไม่ได้

ทำไมผลทดสอบย้อนหลังจึงไม่การันตีผลจริง

MT5 มีตัวช่วยเรื่องนี้ในตัว คือการทดสอบล่วงหน้า (Forward) ใน Strategy Tester ระบบจะกันช่วงท้ายของข้อมูลไว้ ไม่ให้ใช้ตอนหาชุดค่าที่ดีที่สุด แล้วเอาชุดค่าที่ดีที่สุดไปรันกับช่วงที่กันไว้ ถ้าผลสองช่วงใกล้กัน โอกาสที่ EA จะได้ผลดีตอนใช้จริงก็สูงขึ้น แต่ยังไม่ใช่การการันตี

ต้นทุนที่ทำให้ผลจริงต่างจากผลทดสอบ

ตารางนี้บอกว่า EA ที่เทรดถี่และกำไรต่อไม้น้อยไวต่อต้นทุนที่สุด ส่วน EA ที่เทรดเดือนละไม่กี่ไม้และตั้งเป้ากำไรไกล ต้นทุนส่วนนี้มีผลน้อยกว่า คุณจึงควรถามคนขายว่าผลทดสอบใช้สเปรดเท่าไร และทดสอบด้วยราคาจริงหรือราคาจำลอง แล้วเทียบกับสเปรดและค่าคอมของโบรกที่คุณใช้ในตารางเทียบโบรก

เช็กอะไรบ้างก่อนให้ EA เทรดเงินจริง

ขั้นตอนข้างล่างใช้กับ EA ที่รันใน MT5 ทำเองได้โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรม

1. ถามคนขายให้ชัดว่า EA ใช้ Martingale (เพิ่มขนาดล็อตหลังขาดทุน) หรือเปิดไม้เป็นกริด (เปิดไม้เพิ่มเป็นระยะเมื่อราคาสวนทาง) หรือไม่ และทุกไม้มีจุดตัดขาดทุนหรือเปล่า แล้วเช็กเองในรายการไม้ของผลทดสอบ ถ้าเห็นล็อตโตขึ้นหลังไม้ขาดทุน หรือเห็นหลายไม้เปิดซ้อนกันฝั่งเดียว นั่นคือคำตอบ
2. ใน MT5 คลิกขวาที่ชื่อ EA ในหน้าต่าง Navigator แล้วเลือก Test ในช่อง Modelling เลือก Every tick based on real ticks ซึ่งใช้ราคาจริงที่บันทึกไว้ จึงเห็นสเปรดที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วงด้วย
3. ตั้งความหน่วงของการส่งออเดอร์เป็น Random delay เพื่อจำลองความหน่วงตอนส่งออเดอร์จริง และตั้งช่อง Forward เป็น 1/3 เพื่อกันช่วงท้ายไว้ตรวจผล
4. เมื่อได้รายงาน ให้ดูอย่างน้อย 4 ค่า History Quality คือคุณภาพของข้อมูลราคาที่ใช้ทดสอบ ไม่ใช่คุณภาพของ EA ส่วน Equity Drawdown Relative คือเงินในพอร์ตเคยลดลงจากจุดสูงสุดกี่เปอร์เซ็นต์ Profit Factor คือกำไรรวมหารด้วยขาดทุนรวม ถ้าเท่ากับ 1 แปลว่าเสมอตัว และ Total Trades ถ้าจำนวนไม้น้อย ผลจะสรุปอะไรได้ยาก
5. เทียบผลช่วงหลักกับช่วง Forward ถ้าช่วงหลักกำไรสวยแต่ช่วง Forward แย่ลงมาก เป็นสัญญาณว่าค่าถูกปรับให้พอดีกับอดีต
6. รัน EA บนบัญชีทดลองของโบรกที่คุณจะใช้จริงไว้ระยะหนึ่ง แล้วเทียบกับผลทดสอบในช่วงเวลาเดียวกัน ขั้นนี้จะเห็นสเปรด สลิปเพจ และความหน่วงของโบรกนั้นใกล้ของจริงกว่าผลทดสอบ
7. ถ้าจะลองเงินจริง เริ่มด้วยล็อตเล็กที่สุดที่ EA ให้ตั้งได้ และกำหนดไว้ก่อนว่าขาดทุนถึงเท่าไรจะหยุด EA ถ้า EA มาจากแหล่งที่คุณไม่รู้จัก อย่าเปิด Allow DLL imports เพราะ MT5 เองก็ระบุว่าเป็นตัวเลือกที่อาจอันตราย

สัญญาณเตือนตอนมีคนชวนซื้อ EA

• สัญญาว่ากำไรแน่นอน หรืออ้างว่าชนะทุกไม้ ไม่มี EA ไหนรู้อนาคต ทางออกคือขอดูผลบนบัญชีจริงที่ตรวจสอบได้ และถือว่าคำสัญญาแบบนี้เป็นเหตุผลพอที่จะไม่ซื้อ
• บอกว่าไม่ต้องมีประสบการณ์ก็รวยได้ ถ้าคุณไม่เข้าใจว่า EA ทำอะไร คุณจะไม่รู้ว่าควรหยุดมันเมื่อไร ทางออกคือเข้าใจกฎของ EA ให้พอจะอธิบายเองได้ก่อนใช้
• ได้ค่าคอมหรือส่วนลดเมื่อชวนคนอื่นมาซื้อต่อ โครงสร้างแบบนี้เข้าลักษณะแผนชักชวนแบบพีระมิด ทางออกคือแยกให้ออกว่าคนชวนได้เงินจากการขายสมาชิกหรือจากการเทรด ถ้าเป็นอย่างแรก ให้ถอยออกมา
• บังคับให้เปิดบัญชีกับโบรกที่ระบุผ่านลิงก์ของคนขาย คนขายอาจได้ค่าตอบแทนจากโบรกตามปริมาณที่คุณเทรด ทางออกคือเช็กโบรกนั้นในรายชื่อเตือนของ ก.ล.ต.ก่อน
• โชว์ภาพพอร์ตกำไรสวยในโซเชียล ภาพหน้าจออาจมาจากบัญชีทดลองหรือบัญชีที่ทำขึ้นมา ทางออกคือขอผลจากบัญชีจริงที่คุณกดดูประวัติเองได้ ไม่ใช่ภาพที่ส่งมาในแชต

คำถามที่พบบ่อย

อ่านต่อ

• VPS คืออะไร ถ้ารัน EA ต้องใช้ไหม
• MQL5 คืออะไร
• สเปรดคืออะไร และทำไมสเปรดต่ำไม่ได้แปลว่าถูก
• สัญญาณเตือนโบรก forex และคนชวนเทรดที่น่าสงสัย

ที่มา

1. Customer Advisory: AI Won't Turn Trading Bots into Money Machines (U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC)) https://www.cftc.gov/LearnAndProtect/AdvisoriesAndArticles/AITradingBots.html
2. 17 CFR 4.41 Advertising by commodity pool operators, commodity trading advisors, and the principals thereof (ข้อความเตือนเรื่องผลการเทรดจำลอง) (Legal Information Institute, Cornell Law School) https://www.law.cornell.edu/cfr/text/17/4.41
3. Watch out for companies that offer trading software (Expert Advisors) (Financial Services and Markets Authority (FSMA) ประเทศเบลเยียม) https://www.fsma.be/en/warnings/watch-out-companies-offer-trading-software-expert-advisors-1
4. MetaTrader 5 Help: Algorithmic Trading, Trading Robots (MetaQuotes) https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/algotrading/autotrading
5. MetaTrader 5 Help: Strategy Testing (MetaQuotes) https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/algotrading/testing
6. MetaTrader 5 Help: Tick Generation Modes (MetaQuotes) https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/algotrading/tick_generation
7. MetaTrader 5 Help: Strategy Optimization (MetaQuotes) https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/algotrading/strategy_optimization
8. MetaTrader 5 Help: Testing Report (MetaQuotes) https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/algotrading/testing_report
9. MetaTrader 5 Help: Platform Settings (MetaQuotes) https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/startworking/settings
10. MetaTrader 5 Help: Basic Principles of Trading Operations (MetaQuotes) https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/trading/general_concept
11. Market Rules (MQL5 (MetaQuotes)) https://www.mql5.com/en/market/rules
12. Pseudo-Mathematics and Financial Charlatanism: The Effects of Backtest Overfitting on Out-of-Sample Performance (Bailey, Borwein, López de Prado, Zhu) (Notices of the American Mathematical Society) https://doi.org/10.1090/noti1105

บทความนี้ให้ความรู้ทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน อ่านคำเตือนความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ